Indikator Moving Average (MA)

Jika anda membuka chart, barangkali anda akan menjumpai indikator Moving Average (MA). Kesalahan pemula yang sering dilakukan adalah menjadikan MA sebagai titik entry dan titik exit. Lalu sebenarnya untuk apa MA itu? Artikel ini akan membahas dasar MA, contoh, penerapan, serta kelebihan dan kekurangan MA.

Dasar Moving Average

Secara bahasa, Moving Average (MA) artinya adalah rata-rata bergerak. Moving Average (MA) adalah salah satu indikator tradisional. MA sudah ada sejak tahun 1901. Moving Average memiliki banyak varian, seperti: Simple Moving Average (SMA), Cumulative Moving Average (CMA), Weighted Moving Average (WMA), Exponential Moving Average (EMA), dsb. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah Moving Average (MA) biasa. Untuk yang lain mungkin akan saya susulkan.

Moving Average (MA) adalah indikator yang menampilkan harga rata-rata dalam kurun waktu tertentu, misal 20 hari “terakhir”. Jadi apabila ada data baru (misal hari ini bursa buka) maka dihitung dari hari ini sampai 20 hari ke belakang (misal sampai tgl 5). Begitu pula jika besok bursa buka, maka dihitung dari besok sampai 20 hari ke belakang (misal sampai tgl 6). Dst. Sesuai namanya, “moving” average. Sampai sini sudah paham?

MA memiliki banyak implementasi, yang paling umum adalah untuk mencari harga rata-rata. Tapi bisa juga untuk mencari rata-rata volume. Tujuannya sama, yaitu untuk mencari tahu apakah nilai sekarang ada di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Selain itu, kita juga bisa mengetahui apakah harga sedang trend atau tidak dengan melihat kenaikan/penurunan MA. Nanti akan saya bahas.

Saya sudah membuat excel yang bisa anda gunakan untuk eksperimen. Di excel tersebut ada kolom kuning untuk input batas reject dan harga. Kemudian di bawah kolom kuning ada deretan angka, itu adalah “simulasi” harga yang diacak maksimal sampai batas reject. Sedangkan deret angka di bawah Avg10 adalah hasil rata-rata dari 10 harga terakhir. Agar lebih paham silahkan download di bawah ini:

Screenshot excel yang saya buat:

Contoh isi excel. (CTRL + R ditekan pas di excel ya, jangan di sini)

Contoh di excel tersebut menggunakan MA = 10. Artinya setiap 10 harga akan di rata-rata. Tampak pada gambar di atas, garis MA (titik-titik di chart) baru akan muncul setelah 10 bar. Karena memang harus menunggu 10 bar dulu agar bisa dicari rata-ratanya. Jika di tambah data baru, maka hitung average baru dari 10 harga terakhir (dimulai dari harga yang baru ditambah) sampai seterusnya.

Menambahkan Moving Average

Di bagian ini, saya akan menggunakan chart. Jika anda pakai HP silahkan buka aplikasi charting anda (bisa app sekuritas, rti, investing, yahoo finance, dsb). Jika anda pakai laptop/PC silahkan buka software trading atau web charting, misal pakai RTI: https://analytics2.rti.co.id/tview/index_tview.jsp

  1. Buka chart di aplikasi atau web. Klik menu indikator. Cari “Moving Average”.

2. Setelah MA muncul, anda bisa mengatur panjang MA dengan klik setting

3. Inputkan panjang MA. Biasanya antara: 10, 20, 51, 100, dan 200. Anda bisa bereksperimen sendiri.

Mengecek Trend dengan MA

Moving average dapat digunakan sebagai indikator trend. Caranya mudah sekali. Tinggal amati saja chart anda yang sudah diberi MA. Jika harga di atas MA maka trend naik, serta jika harga di bawah MA maka berarti trend turun. Amati baik-baik gambar di bawah (klik untuk memperbesar):

Alternatifnya, anda bisa menggabungkan banyak MA sebagai indikator trend. Minimal dua buah MA. Jadi di sini kita memanfaatkan pergerakan harga rata-rata pada periode pendek dan periode panjang. Sebagai contoh saya menggunakan MA pendek = 51, dan MA panjang = 200. Seperti gambar berikut:

Apabila anda perhatikan, dua buah MA tersebut kadang menembus/menyalip satu sama lain kan? Disebut juga sebagai crossover. Logikanya, kalau rata-rata 51 hari terakhir lebih tinggi dari rata-rata 200 hari terakhir maka trend bullish sedang dimulai. Begitu pula sebaliknya untuk trend bearish. Berikut istilah yang perlu anda ketahui:

  • Golden Cross: adalah ketika MA pendek menembus ke atas MA panjang, sehingga terbentuk trend bullish (trend naik)
  • Death Cross: adalah ketika MA pendek menembus ke bawah MA panjang, sehingga terjadi trend bearish (trend turun)

Selain MA digunakan untuk konfirmasi trend, MA juga bisa dipakai sebagai indikator konsolidasi/ranging/sideways. Cukup perhatikan saja, jika harga bergerak bolak-balik di MA, maka itulah tanda harga sedang sideways.

Tapi cara ini memiliki kekurangan, ketika harga mulai bergerak di MA maka bisa membuat kita bertanya-tanya. Apakah trend sedang dimulai? Atau sekarang sedang sideways? Apalagi kita sudah beli di golden cross, tapi tidak lama kemudian malah death cross. Hal ini sangat merugikan kita.

Jangan Gunakan MA sebagai sinyal buy dan sell

Yup. Jika anda sempat berpikir untuk menggunakan MA sebagai sinyal beli dan jual, maka saya sarankan untuk mengurungkan niat anda. Saya akui memang benar MA bisa dijadikan indikator sinyal beli & jual. Tapi jika anda menggunakan MA, maka anda akan kehilangan kesempatan beli lebih dini dan yang paling parah adalah telat menjual. Perhatikan gambar berikut:

Contoh di atas hanyalah kasus telat beli. Tapi bagaimana jika anda telat jual? MA yang menggunakan harga close maka perlu menunggu candle berakhir. Artinya, harga sudah anjlok duluan tapi sinyal baru muncul. Silahkan coba sendiri untuk dua MA, saya pastikan hasilnya tetap sama. Sinyal telat muncul sehingga profit tidak maksimal, malah bisa membuat rugi.

Untuk itu kita perlu teknik analisa khusus sebagai acuan entry dan exit. Saya tetap menyarankan Support & Resistance serta Volume sebagai basis analisa teknikal. Gunakan MA untuk konfirmasi trend saja.

Kesimpulan

Seperti biasa, setiap indikator pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tak terkecuali Moving Average. Berikut kelebihan Moving Average:

  • Mudah dibaca
  • Dapat digunakan sebagai indikator trend dan sideways
  • Mayoritas aplikasi trading dan charting menyediakan indikator ini
  • Dapat dipakai di berbagai Time Frame
  • Dapat pula digunakan di indikator volume

Kekurangan Moving Average:

  • Sinyal yang diberikan telat (lagging)
  • Sinyal yang baru terbentuk bisa membingungkan karena harga bolak balik MA, apakah ini mulai trend? atau sideways?
  • Tidak semua saham cocok pakai MA. Ada saham yang harganya sering naik-turun sehingga mengacaukan sinyal dan membuat frustasi.
  • MA hanya menggunakan 1 tipe harga, misal harga close. Sehingga jika harga lompat atau ada gap maka MA bisa kurang akurat.

Sempat saya singgung. Moving Average tidak hanya di terapkan pada harga, tapi bisa juga diaplikasikan ke volume. Mudahnya, jika volume di bawah MA maka mengindikasikan volume rendah, sedangkan jika volume ada di atas MA maka artinya volume tinggi. Tapi membaca volume tidak semudah itu, kita juga perlu memperhatikan korelasi pergerakan harga terhadap volume. Lebih jelasnya akan saya bahas di artikel lain tentang analisa volume.

Jika anda memiliki pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Alternatifnya anda bisa diskusi di Grup Muhaaz Saham.

Terima kasih.

Muh Aziz

Jika anda memiliki pertanyaan, kritik atau saran, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Anda juga bisa berdikusi di Grup Muhaaz Saham WA & Telegram yang dapat anda ikuti secara gratis di muhaaz.com/saham/join/.

3 Respon

  1. 4 Juni 2020

    […] “lagging“. Mayoritas indikator memiliki sifat lagging contohnya adalah Moving Average (baca di sini). Sedangkan indikator yang memprediksi pergerakan harga disebut indikator “leading“. […]

  2. 19 Juni 2020

    […] volume biasanya akan menyertakan Moving Average (baca penjelasan MA di sini). Fungsi MA adalah untuk memberikan informasi harga rata-rata pada periode tertentu. Contoh dalam […]

  3. 9 Juli 2020

    […] bar volume yang tidak serasi. Untuk itulah, kita perlu menambahkan indikator Moving Average (baca di sini) pada indikator volume. Saya menyarankan pakai MA5 atau MA20, tapi bebas sih mau […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *